Прогнозирование показателей конъюнктуры рынков с учетом сезонных факторов

Спектр “белого шума” представляет собой линию горизонтальную оси абсцисс.Спектр ряда, оставшегося после моделирования АРСС (рис.12) далеко не похож на спектр “белого шума”. Это говорит о том, что эта модель не является адекватной.рис.12рис.13Спектральный анализ остатков после моделирования АРПСС (рис.13) также говорит о том, что построенная модель является неадекватной.3.2 Адаптивные моделиСтроить прогноз с помощью адаптивных моделей мы будем моделью Хольта.рис.14ДатаПрогноз14.12.201397,06317.12.201397,21118.12.201397,3619.12.201397,50920.12.201397,65721.12.201397,80624.12.201397,95425.12.201398,10326.12.201398,251На рис.14 построена адаптивная модель Хольта нашего исходного ряда. Параметры адаптации следующие: Альфа=0,998, Гамма=0. Среднеквадратичная ошибка равна 1,6469. Прогноз на 26.12.2013 составляет 98,251. По спектру ряда остатков (рис.15) видно, что эта модель является неадекватной.рис.15ЗаключениеМы рассмотрели три модели – АРСС, АРПСС, адаптивную модель Хольта. Все построенные модели являются неадекватными. Тем не менее мы должны выбрать наиболее подходящую, ту, которая дает наиболее правдоподобный прогноз.Модель АРПСС содержит наибольшую из трех моделей среднеквадратичную ошибку. Да и график прогноза не очень хорошо вписывается в динамику всего предыдущего процесса.Адаптивная модель Хольта содержит чуть меньшую среднеквадратичную ошибку, чем АРПСС, но график ее прогноза, во всяком случае, не лучше совпадает с общей динамикой, показывая менее крутой подъем индекса, чем на протяжении всего ряда.Наиболее удачной я считаю модель АРСС. Она содержит, пусть не сильно отличающуюся, но наименьшую среднеквадратичную ошибку. Ее прогноз показывает рост индекса, причем он более или менее соблюдает динамику всего временного ряда, динамику роста.рис.16p=2, q=1, MS(среднеквадратичное отклонение)=1,5822.ДатаПрогноз14.12.201397,801317.12.201398,644518.12.201399,430919.12.2013100,15420.12.2013100,80921.12.2013101,39724.12.2013101,92125.12.2013102,38326.12.2013102,791Список использованной литературыАгапова Т. Современная экономическая теория: методологическая база и модели // Российский Экономический Журнал. – 1995. - №10.Богачева О. США: шестой год стабильного экономического подъема // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. - №8.Власюк А. Стабилизация экономики Украины // Экономика Украины. – 1995. - №12.Горелов С. Математические методы в прогнозировании. – М.: Прогресс, 1993.Денискин В. Основы социального прогнозирования в пищевой промышленности. – М.: Колос, 1993.Дудкин В. Индикативное планирование – механизм координации деятельности государственных и негосударственных субъектов управления // Российский Экономический Журнал. – 1998. - №6.Кривов В. Законодательное определение содержания экономических решений // Экономист. – 1997. - №12.Курс экономической теории / Под ред. А.С. Сидоровича. – М.: Учебники МГУ, 1997.Лескова Н. Прогноз развития мировой экономики // Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 1995. - №145.Основы экономического и социального прогнозирования / Под редакцией Мосина Н. – М.: Высшая школа, 1985.Панасюк Б., Сергиенко И. Прогнозирование развития экономики Украины // Экономика Украины. – 1996. - №1.Панасюк Б., Сменковский А. О некоторых методических подходах к краткосрочному прогнозированию макроэкономических показателей // Экономика Украины. – 1998. - №10.Саати М.А. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1993