Индивидуальный проект по эконометрике временных рядов (Gretl)

Заказать уникальный реферат

Тип работы: Реферат

Предмет: Эконометрика

20 20 страниц
0 + 0 источников
Добавлена 09.12.2015

299 руб.

Содержание
Часть работы
Список литературы
Вопросы/Ответы

Фрагмент для ознакомления

Результаты теста Грэнджера показывают, что изменения первой разности ВВП предшествует изменению первой разности задолженности (является причиной по Грэнджеру), а изменения задолженности не являются причиной (по Грэнджеру) для ВВП. (таблица 2).Таблица 2 – Исследование причинности по ГрэнджеруУравнениеt-статистикаp-значениеВВП-1,5850,1241Кредитная переменная-1,8350,0772Рассмотрим модель векторнойавторегрессии с порядком лагов 2 для исследуемых рядов. Применение теста Йохансена даёт первый порядок коинтеграции для рассматриваемых переменных (реальный ВВП, денежная масса и общая кредитная задолженность). (рисунок 7)Рис. 7. Тест Йохансена на коинтеграциюНа основании проведенного теста составим коинтегрирующий вектор:для величины денежной массы (v2): -0,0012255 (0,2737);для суммарной задолженности по обязательствам(v4): 0,00002911 (0,0724).Таким образом, между факторами есть долгосрочная зависимость.Построим модель ARIMA. Результаты построения представлены на рисунке 8.Рис. 8. Модель ARIMA Выполним проверку построенной модели на наличие ARCHпроцессов (рисунок 9).Рис. 9. Результаты ARCH-тестаРезультаты теста свидетельствуют о том, что в исследуемой модели остатков не проявляется, что означает отсутствие авторегрессионной изменчивости условной дисперсии, поэтому не требуется оценка параметров модели GARCH.Проведем тест Энгла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. (рисунок 10)Таким образом, результаты теста Энгла-Грейнжера подтверждают выводы, полученные по тесту Йохансена о том, что рассматриваемые факторы имеют долгосрочную зависимость.Проведем оценку VAR для стационарных рядов.Построим VECM для первоначальных (нестационарных) рядов.Таким образом, на основе оценки исторических данных эконометрических моделей получены следующие результаты: Существует долгосрочная зависимость между показателями ВВП, денежной массой и суммарной задолженностью по обязательствам.Изменения задолженности значимо предшествует изменению ВВП, но не наоборот.Указанные выводы были сделаны на основе построенных моделей и проверки значимости P-показателя на уровне значимости .Таким образом нулевая гипотеза о влиянии величин денежной массы и суммарной задолженности по обязательствам доказана в ходе исследования.

Вопрос-ответ:

Почему результаты теста Грэнджера показывают, что изменения первой разности ВВП предшествуют изменению первой разности задолженности и являются причиной по Грэнджеру?

Тест Грэнджера позволяет определить причинно-следственную связь между двумя временными рядами. Результаты теста указывают на то, что изменения в первой разности ВВП происходят раньше, чем изменения в первой разности задолженности, и являются причиной для последующих изменений задолженности. Это означает, что изменения в экономическом росте, отраженном в ВВП, влияют на изменения в задолженности.

Почему изменения задолженности не являются причиной по Грэнджеру для ВВП?

Результаты теста Грэнджера указывают на отсутствие причинно-следственной связи между изменениями задолженности и ВВП. Это означает, что изменения в задолженности не влияют на изменения в экономическом росте, отраженном в ВВП.

Какие результаты были получены в таблице 2 исследования причинности по Грэнджеру для уравнений ВВП и кредитной переменной?

В таблице 2 представлены результаты теста Грэнджера для уравнения ВВП и кредитной переменной. Значение t-статистики для уравнения ВВП составляет 1.5850, а для кредитной переменной - 1.8350. P-значение для уравнения ВВП равно 0.1241, а для кредитной переменной - 0.0772. Эти результаты указывают на то, что изменения в первой разности ВВП являются статистически значимыми и могут служить причиной для последующих изменений в задолженности.

Какая модель была рассмотрена в исследовании причинности по Грэнджеру?

В исследовании была рассмотрена модель векторной авторегрессии (VAR) с порядком лагов 2. Это означает, что в модели учитываются значения переменных за два предыдущих периода времени, чтобы предсказать текущее значение переменных.

Какой статистический метод был использован для исследования причинности в данном проекте по эконометрике временных рядов?

В данном проекте был использован тест Грэнджера, который является одним из методов анализа причинно-следственных связей между временными рядами. Этот тест позволяет определить, является ли один временной ряд причиной для другого.

Каковы результаты теста Грэнджера для изменения первой разности ВВП и задолежности?

Результаты теста Грэнджера показывают, что изменения первой разности ВВП предшествуют изменению первой разности задолженности и являются причиной по Грэнджеру. В то же время, изменения задолженности не являются причиной по Грэнджеру для ВВП, согласно таблице 2.

Какие значения статистики и p-значения получены для ВВП и кредитной переменной в исследовании причинности по Грэнджеру?

Для ВВП получена статистика t равная 5850 и p-значение равное 0.1241. Для кредитной переменной статистика t равна 8350 и p-значение равно 0.0772.

Какая модель используется для исследования причинности по Грэнджеру и какой порядок лагов у нее?

Для исследования причинности по Грэнджеру используется модель векторной авторегрессии с порядком лагов 2.