Проект по Эконометрике
Заказать уникальный реферат- 17 17 страниц
- 0 + 0 источников
- Добавлена 09.01.2016
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 2
Иходные данные 3
Выводы 17
Выполним аналогичный тест для временных рядов. Рис. 7. ADF тест ряда «Протяженность дорог»Рис. 8. ADF тест ряда «Количество аэропортов»Рис. 9. ADF тест ряда «Индекс производительности труда на воздушном транспорте»Указанные тесты, аналогично значениям временного ряда Y подтверждают отсутствие интеграции процессов.Построим модель ARIMA для одного из рядов.Проверим наличие ARCH-эффекта в модели из п.3. Нулевая гипотеза .Для этого реализуем метод наименьших квадратов.Величина R-квадрат говорит о том, что 99% признаков объясняется уравнением регрессии. Таким образом на уровне значимости 0,05 уравнение регрессии следует признать значимым.Проверим наличие ARCH процессов.Результаты теста свидетельствуют о том, что в исследуемой модели остатков не проявляется, что означает отсутствие авторегрессионной изменчивости условной дисперсии, поэтому не требуется оценка параметров модели GARCH.Проведем тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. Проведем оценку VAR для временных рядов.Построим VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведем тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM.ВыводыНа основании большинства проведенных тестов и построенных эконометрических моделей можно сделать вывод о наличии прямой и достаточно сильной связи между показателями протяженности дорог, количества аэропортов, индекса производительности труда и денежным обращением на воздушном транспорте. Указанный факт подтвержден в ходе эконометрического исследования на основании значений F-статистики и p-значений.
Вопрос-ответ:
Какие данные были использованы в проекте?
Для проекта по эконометрике использовались данные о протяженности дорог, количестве аэропортов и индексе производительности труда на воздушном транспорте.
Какие выводы были сделаны в рамках проекта?
В ходе проекта были сделаны следующие выводы: процессы, основанные на временных рядах, не имеют интеграции; проведен анализ модели ARIMA для одного из временных рядов; проверено наличие ARCH эффекта в этой модели.
Какие тесты были проведены для временных рядов?
Для временных рядов были проведены ADF тесты. На рисунках 7, 8 и 9 представлены результаты ADF тестов для рядов "Протяженность дорог", "Количество аэропортов" и "Индекс производительности труда на воздушном транспорте" соответственно. Все тесты подтвердили отсутствие интеграции процессов.
Как проверить наличие ARCH эффекта в модели ARIMA?
Для проверки наличия ARCH эффекта в модели ARIMA можно использовать тестирование на условную гетероскедастичность, такой как тест Бреуша-Пагана или тест Льюнга-Бокса. В рамках этого проекта был проведен анализ наличия ARCH эффекта в модели ARIMA, но не указано, каким именно тестом был воспользован.
Какая была нулевая гипотеза в тесте на наличие ARCH эффекта?
В тесте на наличие ARCH эффекта в модели ARIMA нулевая гипотеза обычно состоит в том, что ARCH эффект отсутствует, то есть остатки модели не зависят от предыдущих значений ошибок. Альтернативная гипотеза заключается в том, что ARCH эффект присутствует и остатки модели являются условно гетероскедастичными.
Какие исходные данные использовались в проекте?
В проекте использовались данные о протяженности дорог, количестве аэропортов и индексе производительности труда на воздушном транспорте.
Какие выводы были сделаны в проекте?
В проекте было выявлено отсутствие интеграции процессов на основе результатов ADF тестов рядов. Была построена модель ARIMA и проверено наличие ARCH эффекта в ней.
Какие значения подтверждают отсутствие интеграции процессов на основе ADF теста ряда "Протяженность дорог"?
Значения, полученные на основе ADF теста ряда "Протяженность дорог", также подтверждают отсутствие интеграции процессов.
Что было проверено с помощью ARCH эффекта в модели ARIMA?
С помощью ARCH эффекта было проверено наличие автокорреляции в модели ARIMA.