Скорринговые методы оценки кредитоспособности физического лица

По результатам скоринга в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества (табл. 9).Таблица 9 – Категории качества заемщиковКоличество набранных баллов при оценке качества кредитаКатегориякачестваОценкаСвыше 651Кредитная заявка рекомендуется к рассмотрениюОт 32 до 65 включительно2Заявка неадекватна запрашиваемому кредитуДо 32 включительно3Кредитование не рекомендованоОсновной проблемой оценки кредитоспособности заемщиков посредством процедуры кредитногоскоринга является ее высокая трудоемкость. Процесс оценки кредитоспособности зачастую не автоматизирован, поэтому в нем занято большое количество работников банка. Это приводит к высоким расходам на оплату труда и ошибкам сотрудниками банка при оценке заемщика. В результате может быть вынесен неправильный вердикт банком о возможности и лимите кредитования потенциального заемщика. Как следствие - увеличивается просроченная и нереальная к взысканию ссудная задолженность физических лиц банку.3. Предложения по совершенствованию скорингаНа рынке банковских кредитов сложилась парадоксальная ситуация: просрочки по платежам растут угрожающими темпами, однако сами банкиры, похоже, не слишком стремятся сокращать количество выдаваемых займов. Но в эту финансовую игру помимо Центробанка вступили и такие макроэкономические факторы, как снижение курса рубля и западные санкции в отношении России.В России использование скорингсистемы снижается в основном из-за малых объемов кредитования. На данном этапе это связано с повышением курса роста доллара и евро, ключевой ставки по кредитам для банков, внешнеторговыми операциями на валютном рынке, санкциями Запада против российских компаний и кредитных организаций. Такое положение дел ухудшает экономическое положение в стране и влияет на платёжеспособность заёмщиков. В ситуации санкций потенциальный заемщик находится в сложном финансовом состоянии, это негативно отражается на его кредитоспособности, что может служить основанием для банков отказать в выдаче запрашиваемого кредита клиенту.Санкции, введенные ЕС и США против российских банков, открыли целый ряд недостатков в кредитном процессе даже тех банков, которые этими санкциями не затронуты. Большинство участников рынка, специализирующихся на розничном кредитовании, ужесточили параметры скоринговых моделей. Чтобы снизить риск при кредитовании, уменьшить число проблемных кредитов или не возвратов, банку для принятия решения нужна более эффективная методика оценки кредитоспособности заемщика.Для этого была введена дополнительная верификация потенциальных заемщиков, усилилось межбанковское взаимодействие через бюро кредитных историй.Обеспечить минимальный уровень дефолтов при растущем объеме кредитов, главная задача стоящая сейчас перед банками. Эта задача решается при помощи оптимизации схемы документооборота заявок внутри подразделений банка и адекватной оценке рисков. Последнее называется скорингом и представляет собой серьезную проблему.Скоринговая система может заменить большую часть кредитных аналитиков или специалистов. Хотя система кредитного скоринга не заменяет, а дополняет работу кредитного эксперта. Это является финансовым инструментом на кредитном или банковском рынках. В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит.Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей.Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. Системы принимают решение на основании данных о предыдущих выдачах кредита, а личные обстоятельства, гарантии, обещания пришедшего в банк не имеют значения. И считать ли такой факт «плюсом» или «минусом» все еще остается серьезным вопросом. По мере реализации банковского кредитования будет меняться и система скоринга или андеррайтинга. Система андеррайтинга - это оценка рисков при принятии решении о предоставлении кредита или при заключении любого другого договора.Существуют два типа андеррайтинга: автоматический скоринг и индивидуальный. Автоматическая проверка осуществляется при экспресс-оценке платежеспособности заемщика в потребительском кредитовании на небольшие суммы при POS-кредитовании. Скоринговая упрощенная проверка может занимать до 3-х минут. Индивидуальныйандеррайтинг применяется при кредитовании на крупные суммы при ипотеке. В процессе оценки заемщика взаимодействует несколько служб банка: кредитная, юридическая, служба безопасности. Ими производится тщательная проверка информации, предоставленной заемщиком, поэтому срок рассмотрения кредитной заявки может занимать несколько дней.Скоринг позволит выявить дополнительные факторы, влияющие на кре-дитоспособность заемщика, установив взаимосвязь между событиями кредитной истории и различными его характеристиками. С введением новых кредитных продуктов, основанных на текущей рыночной ситуации, связанными с экономическими санкциями ЕС и Америки применяемые к банкам, будут использоваться принципы, которые помогут кредитным инспекторам основываться на одновременном использовании скоринга и андеррайтинга для принятия максимально верных и объективных решений при выдаче кредитов заёмщикам. Развитие получат новые виды проверок при кредитовании -это поведенческий скоринг и данные социальных сетей, которые будут ориентироваться на формальные статистические законы.ЗаключениеВ последнее время в Российской Федерации скоринговые схемы приобре-тают все большую популярность, особенно в банковском бизнесе. Применение скоринга позволяет минимизировать субъективность при рассмотрении заявок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кредитными рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно движутся вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких технологий, приме-няемых в скоринге. В классическом варианте скоринговая система включает в себя следующие элементы: интерфейс удаленного заполнения анкет, схема до-кументооборота заявок, скоринг, рабочие места сотрудника службы безопасности и кредитного инспектора, автоматическая генерация пакета документов и интеграция с учетной банковской системой.Кредитный скоринг - это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор принимает решение по кредитной заявке. Если в ходе этого процесса, а кредитный скоринг это именно процесс, заемщик не набирает строго определенного количества баллов - то в получении кредита ему отказывают.Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.Данные, которые предоставляет о себе заемщик часто необходимо проверять на достоверность, не является ли заявитель неблагонадежным.Ключевые параметры скоринговых программ в разных банках могут существенно различаться. Одному и тому же клиенту в одном банке заявку могут одобрить, а в другом - отказать в кредитовании.Даже при использовании похожих методов оценки кредитоспособности банки вносят свои индивидуальные особенности в структуру методики. Безусловно, использование различных методов оценки кредитоспособности позволяет добиться минимизации риска невозврата кредита заемщиком. Усовершенствование способов и технологий оценки кредитоспособности позволяет улучшать кредитные показатели банка.Список использованных источниковАфанасьева О. Н. Методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на анализе денежного потока // Финансы, деньги, инвестиции. 2013. № 4 (48). С. 20–23Вериковский А. С. Теоретические аспекты совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщика // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2012. № 2 (68). С. 13–14.Волков А. А. Управление рисками в коммерческом банке. М.: Омега-Л, 2012. 160 с.Всяких М.В., Нестерова Н.С. Необходимость оценки кредитоспособности предприятий//Символ науки. 2016. № 4-1. С. 49-51Гутова К.В., Герасименко О.В., Терещенко А.Г. Управление платежеспособностью организации в рамках стабилизации финансового состояния//Инновационная наука. 2016. № 4-1. С. 146-149Езепчук Л. А., Шишкова Н. Д. Организационно-экономические проблемы оценки и анализ кредитоспособности заемщика в РФ // Проблемы инновационно-инвестиционного развития Дальнего Востока России: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. А. Е. Зубарева, И. В. Брянцевой. Хабаровск: ТОГУ, 2013. 298 сКаранина Е. В. Оптимизация процесса систематизации и оценки рисков предприятия в кризисных условиях // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2010. № 4. С. 50–63Кованёв А. А., Проурзин Л. Ю. Методические подходы к оценке финансового положения заемщиков банка // Финансовая экономика. 2014.№ 2. С. 50–53Константинов К.К. Взаимосвязь понятий ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 3-7. С. 100-102Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 2 (12). С. 79-83.Лосевская С.А., Грабская Е.Б., Шепило Е.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц //Новая модель экономического роста: научнотеоретические проблемы и механизм реализации материалы Международной научно-практической конференции.пос. Персиановский, 2014. С. 118-122.О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/Официальный сайт Сбербанка России. Территориальные банки. URL: http://www.sbrf.ru/novosibirsk/ru/territory/Потехина С. А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 2003. 192 c.Разъяснения к приказу Банка России от 18.12.2014 № ОД-3552 «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России».Рехвиашвили Л. Г. Мировой опыт в вопросах оценки кредитоспособности заемщика // Современные аспекты экономики. 2011. № 11 (171). С. 131–135Скоринг как метод оценки кредитного риска //Корпоративный менеджмент. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtmlШапиашвили Г.Р., Сазонов С.П. Скоринговая система оценки кредитоспособности заемщика: специфика применения для субъектов малого бизнеса//Управление. Бизнес. Власть. 2016. № 1 (10). С. 85-88