Управление финансовыми рисками

С целью анализа региональной структуры кредитного портфеля вместо площади территории (страны) целесообразно использовать другие показатели, которые будут характеризовать социально-экономическое развитие региона: динамику и структуру населения, количество зарегистрированных юридических лиц, объем выработанной продукции. По этим показателям устанавливается уровень концентрации хозяйственной деятельности, которая свидетельствует об интенсивности, характере освоения и возможности последующего развития агломерации или отдельных ее территорий. Рост показателя свидетельствует об увеличении концентрации исследуемого вида хозяйственной деятельности в регионе.
По нашему мнению, при обосновании территориальной структуры кредитного портфеля ПАО ВТБ 24 (или территориального размещения филиалов банков) необходимо учитывать возможные будущие влияния таких решений на уровень кредитного риска. Это оказывается, в первую очередь, в изменениях качества кредитного портфеля банка.
При этом основным фактором влияния региональной дифференциации структуры кредитного портфеля на его совокупный риск имеются региональные отличия в платежной дисциплине, финансовом состоянии заемщиков и так далее. Влияние данных факторов опосредствовано оказывается в расхождениях динамики просроченной задолженности за регионами.
Следовательно, важным направлением развития системы управления кредитным риском ПАО ВТБ 24, которому уделяется недостаточно внимания в научно методической литературе и банковской практике, есть оптимизация региональных характеристик кредитного риска на основе оценки системы территориальных индексов концентрации. При этом главными сравнительными параметрами принятия территориальных кредитных рисков банком могут быть индивидуальные индексы концентрации проблемной задолженности.
Мы предлагаем ПАО ВТБ 24 пересмотреть свои территориальные приоритеты при формирование кредитного портфеля. Банку нужно провести оценку регионов с учетом реальной возможности привлечения менее рисковых кредитов в состав собственного кредитного портфеля.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности управления кредитными рисками является активация депозитной политики (как следствие - снижение риска потери клиентов и риска падения рейтинга банка); а также улучшение кредитного портфеля банка через ранжирование и территориальный приоритетов по выдаче кредитов (как следствие - снижение кредитного риска).









Заключение

Определение финансового риска различаются в зависимости от сферы возникновения и вида деятельности субъекта предпринимательства. Финансовый риск возникает при финансовой деятельности или выполнении финансовых сделок. К финансовым рискам относятся: валютные, инфляционные, дефляционные, ликвидности, инвестиционные.
ПАО ВТБ 24 ведет свою деятельность в пяти основных операционных сегментах: корпоративный бизнес, обслуживание клиентов малого бизнеса, инвестиционные банковские услуги, обслуживание физических лиц, казначейство и управление активами/пассивами.
В 2017 году ПАО ВТБ 24 продолжил оптимизацию продуктовой линейки, а также совершенствовал систему ценообразования в рамках потребительского кредитования населения.
Основные проблемы управления кредитным портфелем российских банков в современных условиях порождены такими факторами:
- неконтролированная интенсивность капитализации производственных отношений, которая повлекла негативные социально-экономические последствия;
- недостаточная структурированность кредитного и финансового рынков (основная масса кредитных организаций - это структуры, которые не смогли определить собственную профессиональную ориентацию);
- нехватка практического опыта и профессиональной подготовки специалистов для работы в условиях рыночной конкуренции;
- устарелая нормативно-законодательная база, необходимая для регуляции кредитных отношений и банковской деятельности.
Система управления кредитным портфелем ПАО ВТБ 24 в целом нуждается в совершенствовании, и в частности - в контексте учета цикличности экономического развития страны и роста эффективности рискового менеджмента.
С целью снижения кредитного риска ПАО ВТБ 24 следует сузить свою филиальную сеть, а особенно на территории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия, Пермского края, Республики Коми, Удмуртской Республики, Ставропольского края, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской Республики.























Список использованных источников

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года с учетом поправок, последние от 21.07.2014 № 11-ФКЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке / Е. П. Андрианова, А. А. Баранников // Научный журнал КубГАУ. – 2013. - № 87(103). – С. 1 – 26.
Андросов М. Е. Управление финансовыми рисками региональных банков (на примере АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО) / М. Е. Андросов, А. Н. Слободчиков, Е. В. Сибилева // Приоритетные научные направления: от теории к практике. - 2015. - №16. - С. 119-123.
Аракелян А. А. Проблемы оценки и управления операционными рисками в банках / А. А. Аракелян, В. В. Гребеник // Интернет-журнал Науковедение. - 2016. - Том 8. - №3.
Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ВТБ 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cdn.open.ru/storage/files/2017_EY_RSBU.PDF
Беляева С. В. Причины возникновения рисков в деятельности банков. Показатели рисков методы его оценки / С. В. Беляева // Символ науки. - 2016. - №2. - С. 113-116.
Беспалова И. В. Методы и финансовые инструменты управления рисками российских банков / И. В. Беспалова, Н. М. Яшина // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 6-6. - С. 1242-1246.
Беспалова И. В. Финансовая модель управления рисками российских банков / И. В. Беспалова, Н. М. Яшина // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №2. - С. 442.
Бобыль В. В. Процентный риск банка: методы оценки и управление / В. В. Бобыль // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - № 11 (245). - С. 27-36.
Буквина О. Ю. Исследование возможных рисков при кредитовании корпоративных клиентов (на примере ОАО «Синтезкаучук») и предложения по их минимизации / О. Ю. Буквина // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://sdo.rea.ru.
Годовой отчет за 2016 год Банк ВТБ24 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.vtb24.ru.
Годовой отчет за 2017 год Банк ВТБ24 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.vtb.ru.
Карасов Ю. М. Финансовые риски коммерческих банков / Ю. М. Карасов // Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасности современной России: сборник трудов конференции. - М.: ИТК «Дашков и К». - 2016. - С. 209-2011.
Коваленко О. Г. Банковские риски: сущность, классификация / О. Г. Коваленко, О. Е. Медведева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2013. - №3. - С. 340-344.
Колесник Н. Ф. Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка / Н. Ф. Колесник, В. И. Бабушкин // Финансы и кредит. - 2015. - № 38.
Колотухина И. И. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках / И. И. Колотухина, И. И. Глотова // Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы: сборник трудов конференции. - Пенза: Наука и Просвещение. - 2017. - С. 78-80.
Кононенко Т. Е. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках / Т. Е. Кононенко, О. Р. Кузнецова // Ученые записки комсомольского - на - Амуре государственного технического университета. - 2016. - том 2. - № 3 (27). - С. 91-94.
Официальный сайт ПАО ВТБ 24 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.vtb.ru.
Скребцова Т. В. Финансовые риски в коммерческом банке: основные методологические аспекты управления / Т. В. Скребцова // Вестник АПК Ставрополья. - 2016. - S1. - С. 54-58.
Ускова С. А. Методы совершенствования управления рисками в коммерческих банках / С. А. Ускова // Социально-экономические явления и процессы. - 2013. - № 5 (051). - С. 205-209.
Учаева Е. А. Управление кредитными рисками в коммерческом банке / Е. А. Учаева // Вестник Самарского государственного университета. - 2014. - № 8 (119). - С. 106-110.
Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
Dynamics 365 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/pricing/
















Приложения
Приложение А



























Структурно логическая модель оптимизации региональной структуры кредитного портфеля ПАО ВТБ 24

Скребцова Т. В. Финансовые риски в коммерческом банке: основные методологические аспекты управления / Т. В. Скребцова // Вестник АПК Ставрополья. - 2016. - S1. - С. 54-58.
Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке / Е. П. Андрианова, А. А. Баранников // Научный журнал КубГАУ. – 2013. - № 87(103). – С. 1 – 26.
Колотухина И. И. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках / И. И. Колотухина, И. И. Глотова // Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы: сборник трудов конференции. - Пенза: Наука и Просвещение. - 2017. - С. 78-80.
Карасов Ю. М. Финансовые риски коммерческих банков / Ю. М. Карасов // Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасности современной России: сборник трудов конференции. - М.: ИТК «Дашков и К». - 2016. - С. 209-2011.
Кононенко Т. Е. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках / Т. Е. Кононенко, О. Р. Кузнецова // Ученые записки комсомольского - на - Амуре государственного технического университета. - 2016. - том 2. - № 3 (27). - С. 91-94.
Карасов Ю. М. Финансовые риски коммерческих банков / Ю. М. Карасов // Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасности современной России: сборник трудов конференции. - М.: ИТК «Дашков и К». - 2016. - С. 209-2011.

Скребцова Т. В. Финансовые риски в коммерческом банке: основные методологические аспекты управления / Т. В. Скребцова // Вестник АПК Ставрополья. - 2016. - S1. - С. 54-58.
Годовой отчет за 2017 год Банк ВТБ24 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.vtb.ru.
Dynamics 365 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/pricing/


















5





25










47



Снижение прибыльности банка

Сокращение объемов депозитов

Снижение банковской ликвидности

Снижение качества обслуживания клиентов

Не оптимальная структура депозитов

Повышение эффективности депозитных операций банка

Оптимизация депозитного портфеля

Улучшение маркетинговой политики касательно депозитных операций

Улучшение депозитного обслуживания клиентов

Диверсификация субъектов депозитных операций

Формирование оптимальной структуры депозитной базы

Разработка новых депозитных продуктов

Сочетание различных форм

Увеличение удельного веса срочных депозитов

Сегментирование депозитного портфеля

за клиентами

за услугами

за рынками

Проведение маркетинговых исследований рынка банковских услуг

Оказание специальных финансовых льгот, дифференцированных за степенью значимости для банка

Повышение качества и культуры обслуживания клиентов

Дифференцированный подход к разным группам клиентов

Частные (физические) лита и их объединение

Бюджеты и внебюджетные фонды

Юридические лица - субъекты ской деятельности, организации и учреждения

Мероприятия по уменьшению процентных расходов по привлеченным ресурсам

Формирование гибкой процентной политики

Формирование информационной базы про объект исследования

Удельный вес проблемной задолженности в предоставленных кредитах банка в разрезе регионов

Удельный вес проблемной задолженности в предоставленных кредитах в разрезе регионов в целом за банковской системой

Количество филиалов банка (или объем предоставленных кредитов) в расчете на единицу площади территории региона (или валового регионального продукта)

Общее количество филиалов банка (или объем предоставленных кредитов) в расчете на единицу площади территории страны (или общего ВРП)

Оценка региональных индексов концентрации проблемной задолженности

Оценка системы региональных индексов территориальной концентрации

Построение рейтингов регионов относительно благоприятности условий активации кредитной деятельности


Построение рейтинга регионов относительно фактической активности банка


Оценка системы показателей относительной рейтинговой позиции регионов за индексом концентрации проблемной задолженности (ВПРИКПЗ)


Оценка системы показателей относительной рейтинговой позиции регионов за индексом территориальной концентрации (IК)


Расчет коэффициента качества влияния сформированной региональной структуры портфеля предоставленных кредитов банка на совокупный кредитный риск (ККВРС)

ККВРС > 1 (100%)

ККВРС 1 (100%)

ККВРС 1 (100%)

Деятельность в регионе приводит к формированию совокупного кредитного риска портфеля банка в размере, что:

превышает средний риск за банковской системой в целом

не отвечает среднему риску для банковской системы страны в целом

Ниже за средний риск для банковской системы страны в целом

Снижать масштабы кредитной деятельности в регионах, для которых ВПРИКПЗ < ВПРИТК

Сохранять масштабы кредитной деятельности в регионах, для которых ВПРИКПЗ = ВПРИТК


Повышать масштабы кредитной деятельности в регионах, для которых ВПРИКПЗ > ВПРИТК