Оценка кредитосособности физ лиц

Если проект носит инновационный характер необходимо предусмотреть минимальный уровень ежемесячного платежа по кредиту (20 %)3. Анализ других доходов физических лиц4. Платеж за месяц по кредиту не должен быть более 40-50 % от совокупного размера ежемесячной прибыли по бизнес-проектам в рамках деятельности самозанятых граждан и прочих ежемесячных доходов физических лицМы выяснили, что в ПАО «Сбербанк» применяется достаточно простая и неэффективная форма оценки кредитоспособности физического лица. Считаем необходимым провести операции по улучшению данной методик. Для того чтобы получить наиболее эффективный результат, банк должен применять совокупность предложенных методик. В числе основных задач необходимо выделение андеррайтинга, при котором будет проводиться операция по определению окончательной суммы кредитования, которая будет предоставляться для заемщика. На примере оценки кредитоспособности в ПАО «Сбербанк» рассмотрим предлагаемую методику, стоит отметить наличие как достоинств, так и недостатков, приведем их на основании сравнения в составе таблицы.Таблица 2.3 - Сравнительный анализ методики ПАО «Сбербанк» и стандартной методики оценки кредитоспособности№Параметр сравненияМетодика ПАО «Сбербанк»Стандартная методика1Формат отчетностиУправленческийФормальный2Получение первичной информации о заемщикеПервичная оценка клиента2 контрольные датыПредоставление отчетности клиентом за периодБолее 2 контрольных дат3Техникоэкономическое обоснование проекта кредитованияТЭО проекта кредитования составляется самостоятельно кредитным аналитиком банка на основе ОПИУ и cash-flowТЭО проекта кредитования составляется непосредственно клиентом в динамике или на определенную дату4Участие кредитного эксперта в описании предметов залогаВыездная проверка и оценка залогового имущества Самостоятельный сбор документовВсе документы предоставляются кредитному эксперту клиентом5Срок ведения бизнесаБолее 6 месяцевБолее года6АндеррайтингКросс-чекингСопоставление на соответствие по отчетным формам7Участие служб банкаПроверка производится кредитным экспертомСлужба безопасности, финансовая служба, залоговая служба, юридический отдел8КоэффициентныйанализКоэффициенты текущей ликвидности. структуры баланса, оборачиваемости, рентабельности, рейтинговая оценкаКоэффициенты текущей ликвидности. абсолютной ликвидности, соотношения заёмных и собственных средств, рентабельности от продаж, рентабельности затрат, рентабельности активов, автономии, срочной ликвидности, финансовой устойчивости, маневренности собственных оборотных средств, оборачиваемости оборотных активов, оборачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторской задолженности, рентабельности собственного капитала, темпа прироста выручки9Оценка соответствия капиталаПроизводится по расчету кредитного аналитикаПроизводится по балансуИсточник: Составлено авторомТеперь, сравнив две методики, можно выделить преимущества и недостатки обеих. Отражены они будут в таблице 2.4. Таблица 2.4 - Преимущества и недостатки методики банка и стандартной методики Методика ПАО «Сбербанк»Стандартная методикаПреимуществаУглубленный анализВсесторонний охват анализаСоставление полного портрета собственникаПреимущества кросс-чекингаБольшее число важных для принятия решения коэффициентовЛегкость расчета коэффициентовАнализ динамики финансовых показателей за длительный период (год и более)Меньше трудозатрат кредитного аналитика по поиску и оформлению документовНедостатки1. Роль менеджера и кредитного аналитика в одном лицеНедостаточная глубина анализаОтсутствие управленческой отчетностиНе учитываемая скрытая прибыльИсточник: Составлено авторомИтак, учитывая проведенный анализ двух методик, их преимущества и недостатки, можно внести следующее предложение по совершенствованию оценки кредитоспособности предприятий бизнеса. На данном этапе развития банковской системы РФ, необходимо заняться интеграцией методов ПАО «Сбербанк» для оценки кредитоспособности субъектов предпринимательства со стандартной отечественной методикой. И в первую очередь следует начать пользоваться преимуществами кросс-чекинга, или перекрестной проверки. Данная технология основана на выездном анализе бизнеса заемщика. Она наиболее эффективна при анализе бизнеса, поскольку опирается на управленческие данные. И именно эта технология позволяет куда глубже оценить кредитному эксперту уровень кредитоспособности клиента. Управленческая отчетность крайне важна при работе с небольшими предприятиями, использующими упрощенную систему налогообложения и не ведущими бухгалтерский учет. А используя кросс-чекинг кредитный аналитик получает наиболее полную картину финансового состояния клиента, также он способен провести более полный и всесторонний анализ бизнеса и обнаружить скрытую прибыль, что позволяет составить подробный портрет заемщика. Таким образом, следует произвести синтез методики ПАО «Сбербанк» и стандартной методики, используя сильнейшие стороны обеих, а именно – кросс-чекинг со стороны методики ПАО «Сбербанк», и легкость расчета коэффициентов и анализ динамики финансовых показателей за более длительный период со стороны стандартной методики.Для предлагаемого нами банка необходимо предложить введение еще такой методики, которая наглядно представлена на рисунке 1.Рисунок 1 – Предлагаемая методика оценки кредитоспособности потенциального заемщикаДля заемщиков 1 класса банк может снизить требования к предоставляемому пакету документов. Для второго класса будет необходимо предоставление залогового имущества. Для заемщиков 3 класса банк может сразу же отказывать в предоставлении кредитов. При этом стоит сказать, что самозанятые физические лица могут предоставлять в качестве подтверждения собственных доходов чеки из приложения «Мой налог», на основании которого осуществляется расчет налогов для такой категории граждан. Также в ПАО «Сбербанк» необходимо улучшить систему скоринга. Для этого необходимо следующее. Необходимо введение такой системы:1. скоринг доверия; 2. скорниг кредитной заявки; 3. скоринг достоверной информации; 4. скоринг кредитной истории. Из приведенной ниже таблице понятно значение балла скоринга. Таблица 2.5 – Определение значений балла кредитного скорингаСкоринговый БаллКатегорияКомментарий831-999очень хорошийвероятность отказа в кредите крайне мала661-830Хорошийу клиента хорошие шансы на получение кредита581-660Среднийполучение кредита возможно, но не гарантировано511-580Плохойвероятность получения кредита крайне мала0-510очень плохойполучить кредит практически невозможноВ отделениях необходимо создать определенные отделы именно по работе с само занятыми физическими лицами, для этого необходимо наличие кредитного специалиста, в обязанности которого будет входить проведение проверки платежеспособности клиента через банковские выписки при использовании стандартной скоринговой модели. Опираясь на проведенное сравнение методов оценки кредитоспособности заемщиков, мы можем внести следующие предложения:- если в процессе проведения оценки кредитоспособности клиента, показатели коэффициентов текущей ликвидности и автономии стали достигать значений, которые менее нормативно установленных в банке, то стоит начать проведение дополнительных исследований по оценке кредитоспособности заемщиков и дополнительного учета данного фактора в процессе принятия решений о предоставлении кредитования;- принимая во внимание тот факт, что заемщик находится в зависимости от прочих групп кредиторов, может быть оказано существенное воздействие на возможности возврата для заемщиков заемных ресурсов и финансовой устойчивости банка. Стоит провести работу по увеличению доли коэффициента автономии либо коэффициента зависимости в составе моделей по оценке кредитоспособности заемщиков;- для того чтобы банки могли обеспечить возвратность кредитования и сохранить собственную финансовую устойчивость, стоит начать проведение постоянного антикризисного мониторинга каждого заемщика. Наличие необходимости в применении антикризисного мониторинга заемщиков может быть обусловлена на основании определенного круга причин. Мониторингом является определенный процесс, для реализации которого считаем необходимым проведение оценки кредитоспособности заемщиков как в период оценки целесообразности предоставления кредитов, но и постоянно во время кредитования. Антикризисным мониторингом является такая система, при которой производится регулярный сбор, обработка, анализ и оценка информации о финансово-экономическом положении и кризисных параметрах финансового развития организации, который может производиться на основании информации о финансовом учете на основании стандартных алгоритмов анализа с целью предотвращения наступления положения неплатежеспособности.ЗаключениеКаждый человек, который хотя бы один раз становился участником любой кредитной программы, предоставляемой кредитно-финансовыми учреждениями, сталкивался с тем, что банк перед принятием решения о выдаче кредита внимательно оценивает его кредитоспособность. Эта процедура проводится сотрудниками банка для определения готовности и возможности заемщика в полном объеме произвести расчет по своим долговым обязательства В настоящее время на финансово-кредитном рынке существует большая конкуренция, в результате чего каждый банк старается привлечь как можно большее количество клиентов именно в свое учреждения. Для такой категории заемщиков банк обычно предлагает кредитный продукт на несколько других условиях, нежели для заемщиков с незапятнанной репутацией. При подписании договора на тот или иной кредитный продукт, руководство банка должно принять решение либо о выдаче кредита, либо об отказе в кредитовании. Это решение принимается на основании всех собранных сведений о заемщике. Стандартный пакет документов, необходимых для оформления кредита, включает в себя обязательное наличие справки о доходах за последние полгода, выданной заемщику на его основном месте работы. Для подтверждения своей платежеспособности заемщик может предоставить документы, подтверждающие доходы членов своей семьи, проживающих с ним по одному адресу. Для более точного определения возможных проблем оценки кредитоспособности необходимо выяснить параметры, по которым проводится стандартная проверка физических лиц. Кредитная история – один из основных критериев оценки, ведь она содержит всю информацию о кредитах, предоставленных потенциальному заемщику ранее. При ее анализе несложно сделать прогнозы о том, чего стоит ожидать от заявителя, и как он относится к взятым обязательствам. Если кредитная история не содержит отрицательных моментов, банковский сотрудник переходит к следующему этапу: изучению нынешнего положения заемщика. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что искусственный интеллект поможет банкам существенно автоматизировать процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Естественно, полностью заменить человека не удастся, и в ближайшем будущем не стоит ожидать банковских систем, которые полностью находятся под управлением ИИ. Тем не менее искусственный интеллект способен автоматизировать однотипные банковские процессы и улучшить обслуживание клиентов. В настоящее время застой в экономике отрицательно сказывается на рынке кредитования: объем займов снижается, а их качество падает – растет число просроченных выплат и невозвратов. Особую актуальность в таких условиях получает ПО для скоринга, благодаря которому производится оценка платежеспособности потребителей. Такой инструмент позволяет банку найти оптимальный баланс между количеством выданных займов и процентом «плохих» кредитов. Каждый банк определяет приемлемый процент невозврата кредитов в индивидуальном порядке в зависимости от проводимой политики, включая процентную ставку, стоимость привлечения средств, типы кредитных продуктов и т. п. С технической точки зрения существует три модели реализации скоринга.Первый вариант – это применение самописного программного обеспечения. Такой вариант является наиболее затратным, так как индивидуальная разработка подразумевает значительные вложение не только в лицензии на программное обеспечение для построения скоринговых карт, но и экспертизу, аналитику. Цена ПО ведущих поставщиков, как на российском, так и на мировых рынках варьируется от сотен тысяч до миллионов рублей. Помимо этого, необходим значительный штат аналитиков, который будет заниматься разработкой и поддержкой скоринговых моделей кредитной организации.Второй вариант применения скоринга – это покупка и интегрирование готового продукта стороннего разработчика. Это помогает сэкономить на лицензии на ПО и не требует внушительных ресурсов для анализа и поддержания скоринга. Но приобретаемая модель учитывает всего лишь «среднюю температуру» по рынку, поэтому, как правило, после внедрения банк нанимает собственный штат аналитиков и корректирует модель под себя.Третий способ – это использование внешнего сервиса, который предоставляется кредитным бюро. Банк отправляет запрос в БКИ и в ответ получает оценку кредитоспособности клиента в баллах. В этом случае тарифицируется каждое обращение, стоимость одного обращения находится в пределах 15 руб. В данном случае банк не нуждается в найме собственных аналитиков, но приходится довольствоваться общей моделью без учета особенностей банка. Такой вариант идеально подходит небольшим организациям.Список использованных источниковНормативные правовые актыО Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [федер. закон: принят 10.07.2002 N 86-ФЗ] // СПС «Консультант Плюс» 2020Обанкахибанковскойдеятельности [федер. закон: принят 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019)] // СПС «Консультант Плюс» 2020Онациональнойплатежной системе [федер. закон: принятот 27.06.2011 N 161-ФЗ] // СПС «Консультант Плюс» 2020Книги, монографииАлиева З.Ш. Банковские риски и управление ими [Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskie-riski-i-upravlenie-imiАндрющенко А.А. Место кредитного риска в системе банковских рисков [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39271694Валиахметова В.Р. Банковские риски в сфере кредитования. Кредитный риск [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39205800Еремина О.И. Совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческом банке как условие минимизации кредитных рисков [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41477812Иванов В.В. Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.]; под ред. Б. И. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 371 с.Калайчиди Т.Ю., Аджиева А.Ю. Банковские риски в сфере кредитования: кредитный риск [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37294055Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 234 с.Ларина, О. И. Банковское регулирование и надзор. Практикум: учеб. пособие для СПО / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. Любовцева Е.Г., Гордеева И.А. Кредитный риск в системе риск-менеджмента коммерческого менеджмента [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39181055Мартыненков Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. Марчук Е.М. Кредитный риск: содержание, оценка и методы управления кредитным риском [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35123384Мугу С.Х., Аджиева А.Ю. Управление кредитным риском в коммерческих банках [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37657929&Финансовая отчетность ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 годыФрошгайзер А.А. Кредитный риск: методы управления кредитным риском как способы его минимизации [Электронный ресурс] – URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38169516Приложение А. Скоринговая оценка физического лица (Птичкин А.С.) заявка на получение потребительского кредит без обеспечения в ПАО «Сбербанк»