Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом рынке проблемы и перспективы

Вынужденная остановка предприятий в условиях карантина обуславливает спад производства. Спрос, в свою очередь, подвергается еще более сильному давлению из-за введения ограничительных мер властей во всём мире. Так, если разрыв на уровне предложения преодолевается достаточно быстро, восстановление спроса является более серьёзной проблемой, решение которой может занять длительный период. Существующая неопределенность сроков действия ограничительных мер не позволяет давать точные прогнозы и добавляет в существующие большие допущения. К сожалению, COVID-19 появился, когда мировая и российская экономики уже демонстрировали признаки замедления.Рисунок 5 – Динамика ВВП России с 2004 годаСнижение деловой активности вследствие ограничений, которые были введены из-за COVID-19, привело к снижению во втором квартале ВВП страны на 8,5% [8]. Пандемия как катализатор продемонстрировала слабые места экономики и финансовой системы. Усиление фискальной нагрузки государства дополнительно спровоцирует уход бизнеса в теневой сектор экономики.Рост реальных располагаемых доходов населения замедлился (рис. 6).Рисунок 6 – Динамика РРД России с 1996 годаДомохозяйства и предприятия стали выводить деньги в наличные, что приведет к росту теневых операций, снижению прозрачности финансовых операций, а для кредитных организаций возникнут сложности для объективной оценки рисков при финансировании. Так, по данным лаборатории «СберДанные», в апреле – июне 2020 около 8% выручки компаний оказалось не раскрыто [3].Состояние банковского сектора в России и до пандемии нельзя было назвать удовлетворительным.Банки и фирмы на рынках капитала по всему миру мобилизуют и предпринимают шаги, чтобы минимизировать влияние COVID-19 на повседневную деятельность.Внедряются новые удаленные форматы работы для многих категорий сотрудников.В 2019 году существенно замедлились темпы прироста активов и объемы кредитования до 2,7% и 1,2% в год соответственно (рис. 7).Рисунок 7 – Годовая динамика активов, кредитов и просроченной задолженности банковУровень просроченной задолженности корпоративного портфеля (NonPerformingLoan PL90+) в 2019 увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,7% и составлял 5,4%.В мае – июне 2020 года темп прироста активов сократился на 2,65% (рис. 8).Рисунок 8 – Темп прироста активов банковского сектора (% за месяц)В мае – июне 2020 года темп прироста кредитов предприятиям сократился на 1,2 % (рис. 9).Рисунок 9 – Темп прироста кредитов, предоставленных нефинансовым организациямВ мае – июне 2020 года темп прироста кредитов физическим лицам сократился на 0,5 % (рис. 10).Рисунок 10 – Темп прироста кредитов, предоставленных физическим лицамКороткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными продуктами в условиях пандемии и самоограничений.Розничные портфели банков, специализировавшихся на них, сократились больше всех.При этом крупные госбанки показали рост кредитного портфеля, в том числе во многом благодаря стабильному росту в начале года и выдаче льготной ипотеки.Просроченная задолженность увеличилась несущественно по причине массовой реструктуризации кредитов заемщиков (рис. 11). Высокая вероятность роста показателя в конце года.Рисунок 11 – Процент просроченной задолженности банковского сектораВ 2019 году снизился показатель совокупных доходов банковского сектора в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23%.В структуре доходов по-прежнему большую долю занимают непроцентные доходы (84% в 2019 году) (рис. 12).Рисунок 12 –Финансовые итоги банковского сектораСреди причин снижения показателей эффективности деятельности следует отметить обострение конкуренции со стороны финтех-компаний, ужесточение требований регулятора, ухудшение экономической ситуации.В связи с эпидемиологическими факторами результаты 2020 года будут объективно хуже, с учетом необходимости формирования резервов на возможные потери по ссудам (рис. 13).Рисунок 13 –Прогнозные финансовые итоги в ключевых банках России По данным официальной статистики ЦБ, 58% банковских активов принадлежат государству (общая величина активов – 94,8 трлн руб.).Из топ-5 банков по величине активов лишь «Альфа-банк» – коммерческий банк (рис. 14).Рисунок 14 –Концентрация активов банковского сектораБанковская система с активами в 94,8 трлн руб.инвестирует в основной капитал организаций только 1 480 млрд руб. (рис. 15).Рисунок 15 – Инвестиции в основной капитал, профинансированные за счет кредитных средств в России (млрд рублей)В структуре инвестиционных ресурсов по институциональным секторам ключевыми инвесторами выступают нефинансовые корпорации (47,7%). На финансовые организации приходится только 9,3% (рис. 16).Рисунок 16 – Структура инвестиционных ресурсов по институциональным секторамФинансовые активы банковского сектора неэффективно работают на рост экономики страны. Данный вывод был подтвержден корреляционно-регрессионным анализом двух переменных: объемом корпоративных и частных займов, выданных банковским сектором, и объемом валового внутреннего продукта. Ретроспективная выборка сформирована с 2003 года.Таким образом, в России коэффициент корреляции между переменными составляет 0,56. По шкале Чеддока такую силу связи можно описать как умеренную. Однако в других странах, например в США (0,98), Китае (0,9), взаимосвязь переменных определяется как весьма высокая.Среди причин низкой эффективности кредитования реального сектора экономики страны стоит отметить следующие:– жесткое регулирование со стороны ЦБ;– снижение эффективности взаимодействия банковских и небанковских институтов на финансовом рынке;– высокий уровень системных рисков;– низкий уровень развития долгосрочных инструментов финансирования;– высокий уровень спекулятивных операций;– недостаток длинных источников фондирования у финансовых организаций;– неэффективные бизнес-модели банков;– теневая экономическая деятельность на всех уровнях экономической системы [2].Основные мероприятия, которые необходимо осуществлять для решения обозначенных проблем на уровне государства и профессионального сообщества:– обеспечить гибкое регулирование со стороны ЦБ;– повысить эффективность взаимодействия банковских и небанковских институтов на финансовом рынке;– снизить системные рисков на институциональном уровне;– обеспечить стимулирование банков на формирование долгосрочных источников фондирования;– развить инструменты проектного финансирования;– повысить эффективность бизнес-моделей банков за счет современных технологий [7];– обеспечить управление операционными рисками [6];– обеспечить эффективное управление качеством кредитного портфеля в т.ч. за счет проактивной диагностики кредитного портфеля [9].В условиях снижения маржинальности и нестабильности банкам необходимо искать способы трансформации своей бизнес-модели, снижения всех неоперационных расходов и фокусировки на выявлении потенциально проблемных активов, чтобы не допустить снижения качества кредитного портфеля.ЗаключениеИзменения, которые происходят в банковском секторе, в большей степени затрагивают всю экономику в целом. Соответствующая организация банковской системы способствует нормальному функционированию хозяйства страны. Важнейшей задачей для экономического роста страны является формирование эффективной банковской инфраструктуры.Немаловажную значимость в экономической концепции Российской Федерации исполняет банковский сектор.В государствах с рыночной экономикой Центральный банк – это банк, посредством которого по всей территории государства происходят расчетные операции. Центральный Банк Российский Федерации выполняет государственную политику в сфере наблюдения за работой коммерческих банков, выполнения расчетов, выполнения целой денежно-кредитной политики, укрепления цены государственной денежной единицы.Банковская система и ее структура в РФ находится в процессе формирования. Процесс начался с развития монополий (Сбербанк), олигополии (коммерческие банки с государственным и иностранным участием), после кризиса 1998 г. стали устойчивее, заняли свою нишу дифференцированные продавцы (частные коммерческие банки), идет процесс формирования региональных банков, которые должны составлять конкуренцию крупным иногородним и иностранным банкам в регионах.Доля первой (по размеру активов) пятерки кредитных организаций России и без того высокая, за анализируемый период ещё больше выросла - на 1,4% (с 52,7% до 54,1%). И, несмотря на то, что в последний год усиление концентрации замедлилось, первая пятерка банков, по всей вероятности, в дальнейшем будет занимать ещё больший удельный вес. Четко выраженный курс государства на сокращение количества банков в стране, очевидно, будет способствовать этому. Динамика размера активов банковского сектора, также как и средств, предоставленных нефинансовым организациям, имеет неустойчивую тенденцию изменения. После того, как государство поддержало банковский сектор в первой половине анализируемого периода, к концу рассматриваемого периода темпы прироста стали резко снижаться. Банковский капитал страны, фактически, сократился. Сокращение в реальном выражении составило более 10 %.Значение факторов роста капитала увеличились в 1,37 раз, тогда как значение факторов снижения капитала увеличились почти вдвое (в 1,96 раз), т.е. наблюдается опережающий рост последних.В анализируемом периоде задолженность населения кредитным организациям хоть и оставалась на высоком уровне, но всё-таки постепенно снижалась. Добиться такого же результата удалось только предприятиям-заемщикам, относящимся к сельскому хозяйству, торговле и строительству, т.е. к тем отраслям, которые развивались в последнее время наиболее динамично.Подводя итоги деятельности российских банков, можно отметить следующее:– сохраняется негативная тенденция снижения диверсификации кредитного портфеля и концентрации кредитного риска: число заемщиков продолжает снижаться, а рост портфеля обеспечен лишь ростом средней задолженности по одному заемщику;– растет доля реструктурированных кредитов: общая сумма кредитов, по которым изменены существенные условия, составляет до 30% совокупных кредитов, выданных российскими банками;– происходит улучшение обеспеченности кредитного портфеля, а также изменение структуры обеспечения в сторону увеличения кредитов, обеспеченных недвижимостью и землей.Основная проблема деятельности большинства банков – некачественный кредитный портфель, который продуцирует большой объем просроченной задолженности и приводит к получению банком фактических убытков.Таким образом, можно сделать вывод, что банковская система страны – одно из главнейших звеньев ее экономики. Во многом именно банковский сектор определяет уровень экономического развития, влияя на темпы экономического роста через инвестиции в различные сектора экономики.Список использованных источниковБелоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 289 с.Белоус А. Развитие рынка проектного финансирования в России / А. Белоус // Материалы конференции: Россия: Проектное и Структурное Финансирование. – 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwe-conferences.com/Буров В.Ю. Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Теневая экономика. – 2019. – Том 3. – № 3. – С. 153-164. – doi: 10.18334/tek.3.3.41329Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2014.Доклад МВФ по стране № 19/260, июль 2019 года // Официальный сайт МВФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.imf.org/ru/Search#q= 19%2F260&sort=relevancyДубинин С.К. Российская банковская система - испытание финансовым кризисом // Деньги и кредит. - 2015. - № 1. - С. 9-12.Кошкина Юлия. Спрос на наличные вернулся к докризисным значениям. Электронный доступ: https://www.rbc.ru/finances/04/08/2020/5f27fc099a7947b2ce2f6436. Масакова И.Д. Инвестиции в России. 2019: Стат.сб. – М.: Росстат, 2019. – 228 с. Монополизация и «дирижизм»: за что Moody's раскритиковал экономику России // РБК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/25/02/2019/5c7276d6 9a7947a62be84e98Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка // РБК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/13/02/2020/5e4532f99a7947425951b1abОбзор банковского сектора Российской Федерации. Статистические показатели / Центральный банк Российской Федерации – 2020. - №213. Электронный доступ: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 г.Помулев А.А. Методологические аспекты управления операционным риском при кредитовании корпоративных заемщиков / А.А. Помулев // Теневая экономика. – 2019. – Т.3 №1. – С. 67-79Помулев А.А. Проблемные аспекты внедрения современных технологий в коммерческом банке / А.А. Помулев // Российский экономический интернет-журнал. – 2020. – №2. – С. 46 Романченко М.К., Сырмолотов И.В. Опыт развития предпринимательских компетенций у обучающихся. /// Формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи./ Сборник материалов Всероссийской научно - практической конференции – 2016 – С .208 – 211.Сайбель Н.Ю. Современное состояние банковского сектора России в условиях санкций // Молодой ученый. – 2017. – № 1 (135). – С. 257-260.Федеральная служба государственной статистики. Электронный доступ: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/95385. Фокина А.В. Сущность банковской системы // Актуальные вопросы современной науки. Сборник статей по материалам IX международной научно-практической конференции : В 2 частях. Ответственный редактор: Халиков А.Р. – 2018. – С. 148-153.Pomulev A.A. Methodological aspects of credit portfolio management in financing innovative projects / A. A. Pomulev, V.V. Kalmykov // Lecture Notes in Networks and Systems. – Springer. – Volume 139. – 2020. – Pages 372-383. DOI: 10.1007/978-3-030-53277-2_45Thomson Reuters Eikon: Programing product for data analysis - Refinitiv DataStream. URL: https://amers2.login.cp.thomsonreuters.net/auth/cdcservlet?theme=charcoal&goto=https%3A%2F%2Famers2.apps.cp.thomsonreuters.com%3A443%2Fweb%2FApps%2FEquities%2F&RequestID=113949030&MajorVersion=1&MinorVersion=0&ProviderID=https%3A%2F%2Famers2.proxy.cp.thomsonreuters.com%3A443%2Famagent&IssueInstant=2020-06-19T08%3A40%3A45Z#/GEQ03?s=GEQ03%2BAP%2B7Z.