Построение множественной регрессии и ADL-модели влияния человеческого капитала на социально-экономическое развитие Австралии

Уравнение регрессии имеет вид:Таким образом, рост заявок на регистрацию торговых марок на 1 шт.приводит к увеличению подушевого ВНП на 0,605 долл..Таким образом, на основе построения моделей множественной регрессии выявлено статистически значимое влияние факторов на показатели индекса человеческого капитала и подушевого ВНП в Австралии. Проверка стационарности рядовВыполним проверку исходных данных на наличие нестационарности по тестам Дики-Фуллера (ADF), ADF-GLS, KPSS, а так же по первому лагу коррелограммы. Если значения первого лага выходят за доверительный интервал для данной авторегрессионной функции, то ряд является нестационарным, если же значение первого лага не превышает значения доверительного интервала, то ряд считается стационарным. Результаты тестов единичного корня по временным рядам сведены в таблице2.Таблица 2. Сравнение значений критериев с критическим показателемПеременнаяКритерий Дики-Фуллера (расширенный) с константойКритерий Дики-Фуллера (расширенный) с константой и трендомКритерий Дики-Фуллера (расширенный)Критерий DF-GLSКритерий KPSS с константой и трендомY1t-1,016-3,841-1,175-0,9280,557Y2t1,978-0,9837,828-0,2660,625X2t0,569-0,7972,685-0,1720,592X7t0,639-5,372,0532,5780,156tcrit-2, 06-3,478-1,945-1,9450,216Визуальный анализ графиков временных рядов на рисунке 6и анализ коррелограмм(приложение 1) позволяют утверждать, что ряды не являются стационарными и являются DS-рядами.Рисунок 6 – Графики временных рядовПостроение ADL-моделейОпределим максимальный порядок лага для моделипо. Результаты оценки представлены на рисунке 7.Рисунок 7 - Выбор порядка лагов для ADL-модели по Таким образом, все значения критериев указывают на то, что наиболее эффективным числом лагов является один.Выполним построение ADL - модели для (таблица 8).Рисунок 8 - ADL - модель для Анализ показывает, что модель является статистически значимой, 98% вариации показателя индекса человеческого капитала объясняется лаговыми переменными. Но значимым на 95% уровне наблюдается только для показателя индекса человеческого капитала в предыдущемпериоде.Выполним построение модели, исключив не значимые факторы (рисунок 9).Рисунок 8 - ADL - модель№ 2 для Уравнение регрессии имеет вид:Определим эффективную глубину лага для моделидля . Результаты оценки представлены на рисунке 9.Рисунок 9- Выбор порядка лагов для ADL-модели по Таким образом, наиболее эффективным числом лагов является два.Выполним построение ADL - модели для (рисунок 9).Рисунок 9 - ADL - модель для Анализ показывает, что модель является статистически значимой, коэффициент при переменной X2t-2является статистически значимым.Таким образом, наблюдается зависимость показателя подушевого ВНП от показателя заявок на регистрацию торговых марок.Уравнение имеет вид:ВыводыВ рамках настоящего исследования выполнена оценка влияния факторов на показатель индекса человеческого капитала и подушевого ВНП Австралии.Для достижения указанной цели в работе по данным Всемирного банка сформирован массив исходных данных по следующим показателям:индекс Джини;подушевой ВНП;заявки на патенты;заявки на регистрацию торговых марок;сборы за интеллектуальную собственность за период;экспорт высоких технологий;доля экспорта высоких технологий в общем экспорте.Анализ показал, что наиболее полная информация по данным Всемирного банка по исследуемой стране Австралия представлена лишь по пяти переменным за период 2007-2017 гг.Результаты построения моделей множественной регрессии показали, что наиболее значимое влияние на показатель индекса человеческого капитала оказывают такие факторы, как заявки на регистрацию торговых марок и доли экспорта высоких технологий в общем экспорте, на показатель подушевого ВВП –заявок на регистрацию торговых марок. Согласно результатам построения моделей:рост заявок на регистрацию торговых марок на 1 шт. в Австралии увеличивает индекс человеческого капитала на 0,00000075, рост доли экспорта высоких технологий в общем экспорте на 1 % – к росту индекса на 0,0024рост заявок на регистрацию торговых марок на 1 шт. приводит к увеличению подушевого ВНП на 0,605 долл.По данным Всемирного банка о динамике исследуемых показателей по стране Австралия проведен анализ на стационарность рядов, построены авторегрессионные модели ADL. Получены статистически значимые модели. Для показателя индекса человеческого капитала выявлена взаимосвязь с предыдущими значениями.Список литературыАнализ данных: учебник для академическогобакалавриата / под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 490 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://data.worldbank.org/Куфель Т. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ Gretl. – M.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 200 с.Малова А. С. Основы эконометрики в среде Gretl: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 112 с.Приложение 1