эконометрика оценка наличия взаимосвязи, регрессионная модель, прогнозирование изменений

Выполним построение доверительных интервалов:1 квартал 2021 г.:2 квартал 2021 г.:3 квартал 2021 г.:4 квартал 2021 г.:Таким образом, с вероятностью 95% можно утверждать, что показатель уровня инфляции по кварталам 2021 года будет находиться в указанных интервалах.Отразим на графике результаты построения прогноза по аддитивной модели (рисунок 7).Рисунок 7 – Результаты прогнозирования по аддитивной моделиВыполним аналогичные расчеты по мультипликативной модели. Результаты точечного прогноза и построения доверительных интервалов представлены в таблице 11.Таблица 11 – Прогноз по мультипликативной моделиГодКварталtПрогнозное значениеДоверительный интервал прогнозаНижняя границаВерхняя граница2021I17101,45100,66102,24II18101,22100,43102,01III19100,3599,56101,14IV20101,51100,72102,30Отразим результаты прогнозирования на графике (рисунок 8).Рисунок 8 – Результаты прогнозирования по мультипликативной моделиАнализ результатов прогнозирования по аддитивной и мультипликативной модели позволяет сделать вывод о схожести результатов, что обусловлено, в первую очередь наличием сезонности и отсутствием тенденции в показателях уровня инфляции в исследуемом периоде.Согласно результатам прогноза, с учетом сезонности изменения показателя в 1-3 кварталах 2021 года наблюдается незначительное снижение показателя уровня инфляции с последующим ростом к 4 кварталу.Выполним сравнение прогнозных и фактических значений показателя инфляции (таблица 12).Таблица 12 - Сравнение прогнозных и фактических значений показателя инфляции на 2021 годКварталФактПрогнозное значениеДоверительный интервал прогнозаНижняя границаВерхняя границаМультипликативная модельI102,22101,45100,54102,24II102,01101,22100,28102,03III101,33100,3599,23101,35IVНет данных101,51100,12101,58Аддитивная модельI102,22101,45100,66102,24II102,01101,22100,43102,01III101,33100,3699,56101,15IVНет данных101,51100,72102,3Таким образом, наиболее точный прогноз получен по мультипликативной модели. Все фактические значения показателя инфляции входят в доверительные интервалы.ЗаключениеВ рамках данного исследования на основе данных Федеральной службы государственной статистики были выявлены основные особенности исследуемых показателей инфляции и ВВП, а также тенденции и динамика развития показателей индекса потребительских цен. По результатам расчета сформулированы следующие выводы:среднее значение уровня инфляции в России в исследуемом периоде составляет 107,88%, а объема ВВП – 66554,42 млрд. руб.. При этом каждое значение ряда отличается от среднего в среднем на 3,48% и 29387,27 млрд. руб. по исследуемым показателям соответственно;между показателем инфляции и ВВП в России наблюдается обратная заметная связь;минимальное значение показателя наблюдается в 3 квартале 2019 года, когда ИПЦ составил 99,8%. На фоне негативных проявлений в экономике России и на фоне обострения геополитических отношений значительный рост инфляции наблюдается с 4 квартала 2014 года;максимального значения ИПЦ достиг в 1 квартале 2015 г. и составил 108,1%, но уже к 3 кварталу значение показателя восстановилось и в 2017 году можно говорить об определенной степени стабилизации тенденции изменения показателя с ярко выраженными сезонными проявлениями;уровень инфляции в России демонстрирует общую убывающую тенденцию с пиковыми значениями в кризисные периоды 2008 и 2015 гг.;наибольший прирост показателя инфляции по сравнению с предыдущим периодом наблюдается в 2014 году, когда увеличение составило +4,88% к показателю 2013 года, наименьший прирост (наибольшее снижение) наблюдается в 2016 году (-7,52% к 2015 году);по сравнению с базисным 2005 годом снижение уровня инфляции в 2020 году составило 6,01%;На основе квартальных данных уровня инфляции за 2017-2020 гг, с учетом наличия сезонной компоненты в рамках исследования выполнено построение прогноза уровня инфляции на 2021 году с использованием аддитивной и мультипликативной моделей.Анализ результатов прогнозирования по аддитивной и мультипликативной модели позволил сделать вывод о схожести результатов, что обусловлено, в первую очередь наличием сезонности и отсутствием тенденции в показателях уровня инфляции в исследуемом периоде.Согласно результатам прогноза, с учетом сезонности изменения показателя в 1-3 кварталах 2021 года наблюдается незначительное снижение показателя уровня инфляции с последующим ростом к 4 кварталу.Наиболее точный прогноз получен по мультипликативной модели. Все фактические значения показателя инфляции входят в доверительные интервалы.На основании проведенного регрессионного анализа в работе сформулирован вывод о том, что значимое влияние показатель инфляции оказывает на показатель ВВП. При этом рост уровня инфляции на 1% приводит к снижению ВВП на 5525,3 млн. руб..Список использованной литературыАнализ данных: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 490 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.Абушева, Л. А., Зубарев, А. А. Основы экономико-статистического анализа на макро- и микроуровнях: учеб. пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 216 с.Балдин К. В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К. В. Балдин, А.В. Рукосуев. – М.: Дашков и К, 2016. – 312 c.Елисеева И. И. Общая теория статистики: Учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 656 с.Картаев Ф.С. Издержки меню, монетарная политика и долгосрочный экономический рост // Научные исследования экономического факуль- тета: Электронный журнал. 2016. Т. 4. № 2.Курс экономической теории : учебник / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. — Киров: Изд-во АСА, 2001. — 752 с.Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. — М.: Юрайт, 2011. — 522 с.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: в 2 т.; пер. с англ. 11-го изд. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — 399 сМизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории: пер с англ. — Челябинск: Социум, 2005. — 878 с.Мэнкью Н.Г. Макроэкономика : пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — 736 с.Родионова А. В., Аршавский А. Ю. Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 16. № 3. С. 285-317.Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход : пер. с англ. — М.: Дело, 1996. — 848 с.Самуэльсон П.А., Нордхауз В.Д. Экономика: пер. с англ. — М.: БИНОМ, 1997. — 800 сСелищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. — СПб.: Питер, 2007. — 432 с.Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2013. — 448 с.Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров УМО/ под ред. д.э.н., проф. М. Р. Ефимовой .- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2012.- 592 с.Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 544 сФедеральная служа государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ruФишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1993. — 864 с.Френкель А.А., Сергиенко Я.В., Волкова Н.Н., Матвеева О.Н. Как определить тенденции развития российской экономики? Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice. 2016;20(5)Хейне П. Экономический образ мышления: пер. с англ. — М.: Изд-во Новости при участии Изд-ва Catallaxy, 1991. — 704 сЭкономическая теория: учеб. для вузов / Под ред. И. П. Николаевой. — М.: Юнити-Дана, 2004. — 510 с.Эклунд К. Эффективная экономика — шведская модель. — М.: Экономика, 1991. — 349 с.Annicchiarico B., Rossi L. Ramsey Monetary Policy in a New Keynesian Model with Endogenous Growth // CEIS Research Paper. 2013. N 265.Annicchiarico B., Pelloni A., Rossi L. Endogenous Growth, Monetary Shocks and Nominal Rigidities // Economics Letters. 2011. June.Chang W., Chen Y., Chang J. Growth and Welfare Effects of Monetary Policy with Endogenous Fertility // J. of Macroeconomics. 2013. Vol. 35. March.Hammond G. State of the Art of Inflation Targeting // CCBS Handbook — Bank of England. 2012. N 29