Статистические методы оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка
Заказать уникальную курсовую работу- 39 39 страниц
- 12 + 12 источников
- Добавлена 01.07.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Глава 1. Теоретические основы оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков 4
1.1. Понятие и методы оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка 4
1.2. Статистические исследования риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков 7
Глава 2. Статистический анализ риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков 10
2.1. Информационная база статистического анализа риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков 10
2.2. Статистическое моделирование факторов риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков 18
Заключение 26
Список литературы 28
Приложения 30
1. Гогина, А. Д. Оценка ликвидности коммерческого банка на примере ПАО "Зенит" / А. Д. Гогина, И. А. Криволап, Н. Н. Симонянц // Modern Science. – 2021. – № 11-3. – С. 62-67. – EDN GCUAWT.
2. Ендовицкий Д.Е., Кузнецова Л.В. Статистическая оценка взаимосвязи рискаликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков // Экономический анализ: теория и практика. 2010. №16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-otsenka-vzaimosvyazi-riskalikvidnosti-i-finansovoy-ustoychivosti-kommercheskih-bankov (дата обращения: 19.05.2022).
3. Исаева, Т. С. Управление активами, пассивами и ликвидностью коммерческого банка / Т. С. Исаева // Ученые записки ИМЭИ. – 2016. – Т. 6. – № 1. – С. 15-22. – EDN VQGPYR.
4. Концевой Д. С. Эмпирический анализ динамики роста российских коммерческих банков // Прикладная эконометрика. 2013. №1 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/empiricheskiy-analiz-dinamiki-rosta-rossiyskih-kommercheskih-bankov-1 (дата обращения: 19.05.2022).
5. Кореков, А. В. Моделирование ликвидности коммерческого банка / А. В. Кореков // Экономический обозреватель. – 2018. – № 4. – С. 37-39. – EDN THGXGF.
6. Самохвалов, С. И. Моделирование показателя краткосрочной ликвидности коммерческого банка / С. И. Самохвалов, М. М. Сорокина // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – № 6(22). – С. 413-416. – EDN XULMLB.
7. Холопенкова, Т. Я. Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка / Т. Я. Холопенкова, Р. Ф. Гинзбург // Финансы и кредит. – 2012. – № 42(522). – С. 49-55. – EDN PFICNL.
8. Abbas, Faisal; Iqbal, Shahid; Aziz, Bilal Impact of Liquidity and Risk on Bank Capital: Empirical Analysis of Commercial Banks // PACIFIC BUSINESS REVIEW INTERNATIONAL. Volume11. Issue8. Page74-83. PublishedFEB 2019
9. Vodova, Pavla Determinants of commercial banks' liquidity in Poland // PROCEEDINGS OF 30TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS, PTS I AND II. CZECH REPUBLIC. 2012. Page 962-967.
10. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/8b42f2e54625e0792e482efd6992f1f1ba9fbc09/ (дата обращения: 19.05.2022)
11. Рейтинг банков https://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=25 (дата обращения 19.05.2022)
12. О методике анализа финансового состояния банка https://cbr.ru/Content/Document/Page/105779 (дата обращения: 20.05.2022)
Вопрос-ответ:
Какие методы используются для оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка?
Для оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков применяются различные методы, включая статистический анализ, моделирование и прогнозирование финансовых показателей банка, а также использование экономических и финансовых показателей в качестве индикаторов риска.
Какие основные понятия связаны с оценкой риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка?
В оценке риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка используются такие понятия, как ликвидность, риск, активы и пассивы банка, а также несбалансированность между ними. Также важными понятиями являются срочность и потенциальная потеря при несбалансированности ликвидности.
Какие методы статистического анализа используются для исследования риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков?
Для исследования риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков используются такие методы статистического анализа, как анализ временных рядов финансовых показателей, корреляционный анализ, анализ вариаций, регрессионный анализ и др.
Какие основные этапы включает статистический анализ риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков?
Статистический анализ риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков включает следующие этапы: сбор и обработка данных, проверка наличия статистической значимости, оценка связи между показателями ликвидности и другими факторами риска, а также построение предиктивных моделей для прогнозирования риска.
Какую информационную базу можно использовать для статистического анализа риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков?
Для статистического анализа риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков можно использовать информационную базу, включающую данные о финансовых показателях банка, таких как активы, пассивы, капитал, доходность, рентабельность и другие финансовые результаты, а также данные о внешних факторах, влияющих на риск несбалансированности ликвидности.
Какие методы используются для оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка?
Для оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка используются различные методы, такие как капитальные методы, методы рейтингов и статистические методы.
Что такое несбалансированная ликвидность коммерческого банка?
Несбалансированная ликвидность коммерческого банка - это состояние, при котором активы и обязательства банка имеют различные уровни ликвидности. Это может привести к трудностям в получении средств для удовлетворения обязательств в случае возникновения неожиданных событий.
Как проводятся статистические исследования риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков?
Статистические исследования риска несбалансированной ликвидности коммерческих банков проводятся на основе анализа статистических данных, таких как динамика активов и обязательств банка, показатели ликвидности и финансовой стабильности, а также факторы, влияющие на риск несбалансированности ликвидности.
Какие методы используются для статистического анализа риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков?
Для статистического анализа риска несбалансированности ликвидности коммерческих банков используются такие методы, как корреляционный анализ, анализ временных рядов, регрессионный анализ и другие методы статистики.