Определение класса кредитоспособности клиента.

Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.
Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:
наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
длительность кредитной истории;
наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;
сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.
В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:
не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;
максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.
Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.
Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:

Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3)

где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);
Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);
Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);
Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).

Оцm=4Ti 20, (4)

где Тi – длительность кредитной истории, год.

Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (5)

где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;
Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;
Кз – запрашиваемый кредит;

Пд = 1 – Тд / 12 0, (6)

где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.

Пк = 1 – Тк / 6 0, (7)

где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.
Необходимо рассчитать кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в «Альфа-Банк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Шугуров О.В. и Знахаренко П.В. (таблица 2).
Таблица 2
Запрашиваемые кредиты
Показатель Потенциальный заемщик Шугуров О.В. Знахаренко П.В. Объект кредитования Покупка мебели Покупка бытовой техники Сумма кредита, руб. 30 000 1 400 Срок кредита, мес. 36 12
Оба заемщика являются клиентами «Альфа-банка», их кредитная история отображена в таблице 3.
Таблица 3
Кредитная история заемщиков
Кредитор Заемщик Шугуров О.В. Знахаренко П.В. «Альфа-банк» Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую сумму 95 300 руб., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000 руб. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 руб. и по долгосрочным 57 000 руб. с погашением долга на протяжении следующих 78 месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно. Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую сумму 3 620 руб. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 руб. Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 руб. и по долгосрочным – 2 000 руб с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 руб. сроком на 3 месяца. Другие кредиторы Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено. Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.
Следовательно, оценка кредитных историй Шугурова О.В. и Знахаренко П.В. является такой:
Шугуров О.В.:
Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.
Знахаренко П.В.:
Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.
Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью уменьшения риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.
Применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в «Альфа-банк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной.
Заключение

В первой главе курсовой работы рассматривается сущность кредита и его определяющие факторы, изучается понятие и критерии кредитоспособности клиента, а также рассматривается методика оценки кредитоспособности физического лица.
Кредит (лат. creditum) - это предоставление товаров или денег в долг на определенных условиях. Эти условия предполагают, что дебитор (должник) возвращает кредитору (заимодавцу) эквивалент суммы долга плюс процент, составляющий доход кредитора. В основе кредитования лежат следующие принципы: срочность; платность; возвратность; обеспеченность; в определенных случаях - целевое использование.
Во второй главе курсовой работы дана краткая характеристика деятельности банковской группы «Альфа-Банк», проанализирован процесс оценки кредитоспособности физических лиц в «Альфа-Банке», а также проанализирован процесс оценки кредитной истории.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Рассмотрев на примере несколько различных ситуаций кредитования, можно сказать о том, что проведение такого анализа весьма полезно и необходимо для банка, дабы избежать риска невыплаты обязательств по кредиту.
Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в «Альфа-банк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной.
Список использованной литературы

1. Бажан А. И. Денежно-кредитная политика и банки развития // Банковское дело. - 2008. - №6. - С. 44-47.
2. Бекетов Н. В. Денежно-кредитное регулирование в России: основные ориентиры // Финансы и кредит. - 2008. - №2. - С. 2-6.
3. Березина М. П. Функции Банка России: теоретический обзор // Банковское дело. - 2007. - №5. - С. 36-43.
4. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2007. - 60 с.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика, 2005.-672с.
6. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Юнити, 2005. - 703 с.
7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год // Деньги и кредит. - 2007. - №9. - С. 4-30.
8. Плисецкий Д. Е. Банки в условиях нестабильности мировых финансовых рынков // Банковское дело. - 2008. - №6. - С. 16-20.
9. Поршаков А. Проблемы идентификации и моделирования взаимосвязи монетарного фактора и инфляции в российской экономике // Вопросы экономики. - 2008. - №7. - С. 61-76.
10. Селищев А. С. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - СПб: Питер, 2007. - 432 с.
11. Семенов С. К. Деньги: противоречия и непоследовательность денежно-кредитной политики современной России // Финансы и кредит. - 2007. - №31. - С. 12-16.
12. Спицын С. Ф. Совершенствование исполнения денежно-кредитной политики // ЭКО. - 2008.- №6. - С. 165-171.
13. Сухарев О. С. Актуальные вопросы денежно-кредитной политики // Финансы. - 2007. - №9. - С. 55-58.
14. Улюкаев А. В. Денежно-кредитная политика на этапе инвестиционного развития экономики // Деньги и кредит. - 2008. - №5. - С. 3-7.
15. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Р. О. Ливанова. - М.: Проспект, 2005. - 720 с.
16. Финансы, деньги и кредит: учебное пособие / под ред. Е. Г. Чернова. - М.: Проспект, 2005 . - 208 с.
17. Шестакова Е. В. Развитие банковской системы: теоретико-правовые аспекты // Банковское дело. - 2008. - №7. - С. 59-61.
18. Якунин С. В. Роль банков как финансовых посредников в современной экономике // Деньги и кредит. - 2006. - №4. - С. 31-34.
































ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Таблица 1
Методики определения кредитоспособности заемщика - физического лица.
Методики

Параметры Скоринг Методика определения платежеспособности Андеррайтинг Вид кредита Экспресс-кредитование, кредитные карты Кредит на неотложные нужды Ипотечный кредит Документы, предостав-ляемые заемщиком Паспорт, заявление-анкета Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, док-ты по объекту залога и др. док-ты по требованию банка Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, док-ты по объекту залога, сведения по приобретаемой недвижимости, сведения о предстоящей сделке, сведения правого хар-ра и др. док-ты по требованию банка Время рас-смотрения 15-30 мин. 1-14 дней 15-30 дней Подразделения банка, участвую-щие в анализе клиента Кредитный инспектор Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства и т.д. Показатели харак-ки Качественные характеристики Количественные показатели Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости Степень автоматизации 100 % 70 % 60 % Продолжение таблицы 1
Методики

Параметры Скоринг Методика определения платежеспособности Андеррайтинг Методы определения кредитоспособ-ности заемщика Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах следующих характеристик: доход, кол-во иждивенцев, наличие в собственности автомобиля, наличие земельного участка, стаж работы, должность, образование.
Банковские специалисты не смогут со 100%-ой вероятностью предсказать, каков будет результат выдачи кредита, но на основе имеющихся в их распоряжении данных могут предупредить, например, что в прошлом клиенты такого возраста, профессии и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Каждое обязательство по предоставляемому поручительству принимается в размере 50% среднемесячного по соответствующему основному обязательству.
Платежеспособность определяется по формуле:
P = Дч * К * Т,
где Дч – среднемесячный доход за 6 месяцев за вычетом всех обяз. платежей; К – коэффициент в зависимости от величины Дч; Т – срок кредитования (в месяцах). Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита:
мах Кр = Р / (1+ (%*(Т+1)) / 2*12*100%), где % - процент по кредиту.
Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности. Для выполнения оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет. В методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска включаются дополнительные количественные и качественные хар-ки. Среди количественных хар-к – отношение общей суммы ежемесячных обяз-в заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание). Качественные хар-ки включают стабильность занятости, кредитная история, обеспечение кредита и т.п. Продолжение таблицы 1

Методики

Параметры Скоринг Методика определения платежеспособности Андеррайтинг Преимущества Быстрота и беспристрастность принятия решения
возможность эффективного управления кредитным портфелем,
отсутствие необходимости длительного обучения сотрудников кредитного департамента,
возм-ть провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Применяется системный подход к анализу;
возм-мь банка выработать к любому потенциальному заемщику индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Недостатки Определение оценивающих хар –к производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.
Скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять кач-во работы системы и разрабатывать новую модель в случае его ухудшения. Показатели следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его, в принципе, невозможно. Показатели помогут лишь оценивать степень кредитного риска. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников.
Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2007. – С. 25.
Березина М. П. Функции Банка России: теоретический обзор // Банковское дело. - 2007. - №5. - С. 36.
Селищев А. С. Деньги. Кредит. Банки: учебник. - СПб: Питер, 2007. – С. 216.
Семенов С. К. Деньги: противоречия и непоследовательность денежно-кредитной политики современной России // Финансы и кредит. - 2007. - №31. - С. 13.
Бажан А. И. Денежно-кредитная политика и банки развития // Банковское дело. - 2008. - №6. - С. 45.
Шестакова Е. В. Развитие банковской системы: теоретико-правовые аспекты // Банковское дело. - 2008. - №7. - С. 60.
Финансы, деньги и кредит: учебное пособие / под ред. Е. Г. Чернова. - М.: Проспект, 2005 . – С. 93.
Семенов С. К. Деньги: противоречия и непоследовательность денежно-кредитной политики современной России // Финансы и кредит. - 2007. - №31. - С. 14.
Поршаков А. Проблемы идентификации и моделирования взаимосвязи монетарного фактора и инфляции в российской экономике // Вопросы экономики. - 2008. - №7. - С. 63.
Якунин С. В. Роль банков как финансовых посредников в современной экономике // Деньги и кредит. - 2006. - №4. - С. 32.
Якунин С. В. Роль банков как финансовых посредников в современной экономике // Деньги и кредит. - 2006. - №4. - С. 33.
Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика, 2005.- С. 47.
Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика, 2005.- С. 58.
Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2007. – С. 25.
Бекетов Н. В. Денежно-кредитное регулирование в России: основные ориентиры // Финансы и кредит. - 2008. - №2. - С. 4.












3